Pystyasennossa oleva harmaasieppo seuraa tarkasti tähystyspaikaltaan ohi lenteleviä hyönteisiä, pyrähtää niiden perään ja palaa hetken kuluttua takaisin saalis nokassaan. Harmaasiepon pesä ei ole kirjosiepon tavoin yleensä pöntössä, vaan se voi olla mitä moninaisimmissa paikoissa, kuten ikkunalaudalla, halkopinossa, sadevesikourussa, vanhassa pääskynpesässä, seinän kolossa, lintulaudalla yms. Harmaasiepon elinympäristöä ovat kaikenlaiset avoimet puustot pihapiireistä erämaihin. Se viettää talvensa Afrikassa tropiikin lämmössä. Kuvattu 12.5.2012 Hangossa.